Consultor/a Senior o Manager cuantitativo en modelos de Riesgo de Crédito
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En EY, damos forma al futuro con confianza. Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella. Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades. #ShapeTheFutureWithConfidence | #EYCareers | #BuildingABetterWorkingWorld La oportunidad En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales. Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero. Entre las principales funciones a llevar a cabo, destacan las siguientes: • Desarrollo, validación o auditoría de: • Modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF. • Modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos/ Amortización anticipada. • Motores de cálculo, tanto de requerimientos de capital como de provisiones. • Modelos macroeconómicos Forward-Looking, tanto para el cálculo de provisiones como para los ejercicios de estrés (stress test). • Modelos utilizados a efectos de ICAAP (Pilar 2). • Modelos de riesgo climático (ESG). • Realización de Due Diligence sobre entidades/carteras objeto de adquisición. • Desarrollo de modelos de pricing. • Desarrollo de modelos de segmentación de clientes. • Nueva definición de Default (NDoD). • Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning). • Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros. • Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional. • Desarrollo de modelos de scoring o rating Requisitos para la posición: • Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa. • Mas de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9). • Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito). • Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SAS, R, Python/PySpark. • Deseable conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: CRR/Basilea, IFRS 9. • Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA. ¿Qué te ofrecemos? Bienestar y beneficios personales • Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental. • Seguro de Vida y Accidentes. • Oficina Bankinter con condiciones especiales. • Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…). Flexibilidad y conciliación • Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto. Desarollo profesional • Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado. • Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma. • Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria. Cultura y entorno de trabajo • Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo. • Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares. • Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor. Compromiso social • Acciones de impacto social desde la Fundación EY. #LI-HYBRID